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基于Python的开源量化交易系统开发框架

2020-12-18　 Surou　阅读　 OtherChain-优秀转载　 0 评论

开源地址： https://github.com/vnpy/vnpy

功能特点

全功能量化交易平台（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。
覆盖国内外所有交易品种的交易接口（vnpy.gateway）：
- 国内市场
  - CTP（ctp）：国内期货、期权
  - CTP Mini（mini）：国内期货、期权
  - CTP证券（sopt）：ETF期权
  - 飞马（femas）：国内期货
  - 恒生UFT（uft）：国内期货、ETF期权
  - 飞创证券（sec）：ETF期权
  - 宽睿（oes）：国内证券（A股）、ETF期权
  - 中泰XTP（xtp）：国内证券（A股）、ETF期权
  - 恒生期权（hsoption）：ETF期权
  - 华鑫奇点（tora）：国内证券（A股）、ETF期权
  - 飞鼠（sgit）：黄金TD、国内期货
  - 金仕达黄金（ksgold）：黄金TD
  - 鑫管家（xgj）：期货资管
  - 融航（rohon）：期货资管
  - 中汇亿达（comstar）：银行间市场
- 海外市场
  - 富途证券（futu）：港股、美股
  - 老虎证券（tiger）：全球证券、期货、期权、外汇等
  - Interactive Brokers（ib）：全球证券、期货、期权、外汇等
  - 易盛9.0外盘（tap）：全球期货
  - 直达期货（da）：全球期货
  - MetaTrader 5（mt5）：外汇、CFD、期货、股票
  - Alpaca（alpaca）：美股（零佣金）
  - 佳兆业投资（kasia）：港股
- 数字货币
  - BitMEX（bitmex）：数字货币期货、期权、永续合约
  - Bybit（bybit）：数字货币永续合约
  - 币安（binance）：数字货币现货
  - 币安永续（binances)：数字货币永续合约
  - OKEX（okex）：数字货币现货
  - OKEX永续（okexs）：数字货币永续合约
  - OKEX期货（okexf）：数字货币期货
  - OKEX期权（okexo）：数字货币期权
  - 火币（huobi）：数字货币现货
  - 火币期货（huobif）：数字货币期货
  - 火币永续（huobis）：数字货币永续
  - 火币期权（huobio）：数字货币期权
  - Gate.io永续（gateios）：数字货币永续合约
  - Deribit（deribit），数字货币期权、永续合约
  - Bitfinex（bitfinex）：数字货币现货
  - Coinbase（coinbase）：数字货币现货
  - Bitstamp（bitstamp）：数字货币现货
  - 1Token（onetoken）：数字货币券商（现货、期货）
- 特殊应用
  - RPC服务（rpc）：跨进程通讯接口，用于分布式架构
开箱即用的各类量化策略交易应用（vnpy.app）：
- cta_strategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）
- cta_backtester：CTA策略回测模块，无需使用Jupyter Notebook，直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作
- spread_trading：价差交易模块，支持自定义价差，实时计算价差行情和持仓，支持半自动价差算法交易以及全自动价差策略交易两种模式
- option_master：期权交易模块，针对国内期权市场设计，支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊值风险跟踪等功能
- portfolio_strategy：组合策略模块，面向同时交易多合约的量化策略（Alpha、期权套利等），提供历史数据回测和实盘自动交易功能
- algo_trading：算法交易模块，提供多种常用的智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等，支持对接外部智能算法交易服务（如金纳算法）
- script_trader：脚本策略模块，针对多标的组合类交易策略设计，同时也可以直接在命令行中实现REPL指令形式的交易，不支持回测功能
- market_radar：市场雷达模块，允许用户基于自定义的公式实时计算任意合约组合数据，公式支持标准Python运算语法以及内置函数
- paper_account：模拟交易模块，纯本地化实现的模拟交易功能，基于交易接口获取的实时行情进行委托撮合，提供委托成交推送以及持仓记录
- chart_wizard：K线图表模块，基于RQData数据服务（期货）或者交易接口（数字货币）获取历史数据，并结合Tick推送显示实时行情变化
- portfolio_manager：投资组合模块，面向各类基本面交易策略，以独立的策略子账户为基础，提供交易仓位的自动跟踪以及盈亏实时统计功能
- rpc_service：RPC服务模块，允许将某一VN Trader进程启动为服务端，作为统一的行情和交易路由通道，允许多客户端同时连接，实现多进程分布式系统
- data_manager：历史数据管理模块，通过树形目录查看数据库中已有的数据概况，选择任意时间段数据查看字段细节，支持CSV文件的数据导入和导出
- data_recorder：行情记录模块，基于图形界面进行配置，根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，用于策略回测或者实盘初始化
- excel_rtd：Excel RTD（Real Time Data）实时数据服务，基于pyxll模块实现在Excel中获取各类数据（行情、合约、持仓等）的实时推送更新
- risk_manager：风险管理模块，提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制，有效实现前端风控功能

get_table对于time_point类型得定位查询

2020-12-18　 Surou　阅读　 EOS-新手教程　 0 评论

根据场景需求需要对已存储得数据做更新查询，所以需要对update_timepoint做查询索引

struct [[eosio::table, eosio::contract("bcskill.com")]] xxxx_info {
        uint64_t id;                                        // 记录id
        eosio::checksum256 trx_id;                          // 交易id
        ....
        time_point create_timepoint;                        // 创建时间
        time_point update_timepoint;                        // 更新时间

        uint64_t primary_key() const { return id; }
        eosio::checksum256 second_key() const { return trx_id; }
        uint64_t third_key() const { return update_timepoint.time_since_epoch().count();} // 把time_point类型转换成微妙（1/1000000 秒）
    };

table中测试数据如下

{
  "rows": [{
      "id": 0,
      "trx_id": "d78c4da408a4d9c75ba03af4a481d79fa80e2b8e215e68a1fe1865fd866cc7bc",
      ...
      "create_timepoint": "2020-12-17T11:24:07.500",
      "update_timepoint": "2020-12-17T11:27:18.500"
    },{
      "id": 1,
      "trx_id": "7bb0038be49b171f8a394bfdd7da15f9a005908b25ca1b6aed31b2975d721730",
      ...
      "create_timepoint": "2020-12-17T11:29:01.500",
      "update_timepoint": "2020-12-17T11:30:01.500"
    },{
      "id": 2,
      "trx_id": "8cf1c32d38692dd93870c7a2376d617f85efa4f093588dbce94f9981d4e1818e",
      ...
      "create_timepoint": "2020-12-17T11:30:01.500",
      "update_timepoint": "2020-12-17T11:30:01.500"
    }
  ],
  "more": false
}

UTC时间转时间戳，目前没有找到现成的工具可以直接转换，
https://tool.lu/timestamp/ 只找到这个北京时间转时间戳的工具（稍后找到其他直接工具，或者单独开发个工具再做文章更新）

UTC 转北京时间（+8）

暂时先将UTC时间加8小时转换成本地时间，测试的UTC时间为2020-12-17T11:27:18.500，转换为本地时间为2020-12-17 19:27:18 其中的.500为0.5秒，后面再单独加上。

北京时间转时间戳

利用上面的在线工具2020-12-17 19:27:18得到1608204438，加上上面的0.500得到1608204438.5

根据合约类型需要转换为微妙

1608204438.5 * 1000000 得到 1608204438500000

根据测试数据演示下查询

cleos get table bcskillsurou bcskillsurou ammtb --index 3 --key-type i64 -L 1608204438500000 -U 1608204438500000

得到指定的记录

{
  "rows": [{
      "id": 0,
      "trx_id": "d78c4da408a4d9c75ba03af4a481d79fa80e2b8e215e68a1fe1865fd866cc7bc",
      ...
      "create_timepoint": "2020-12-17T11:24:07.500",
      "update_timepoint": "2020-12-17T11:27:18.500"
    }
  ],
  "more": false
}

昨晚期待已久的2.1.0 rc 版本终于发版了，
https://github.com/EOSIO/eos/releases/tag/v2.1.0-rc1
新的协议功能：ACTION_RETURN_VALUE。
https://github.com/EOSIO/eos/pull/8327
激活后，此功能提供了一种方法，该方法可以将返回的值在操作中的块头中严格落实到外部进程中，而不必依赖get_table或通过print语句使用调试控制台。这使智能合约开发人员能够直接处理操作的返回值。进一步简化智能合约开发流程。一个例子可以在这里看到。

演示例子

合约代码

[[eosio::action]]
int sum(int valueA, int valueB) {
    return valueA + valueB; // 合约返回结果
}

前端推送完交易后，直接获取返回值

 const transactionResult = await api.transact({
        actions: [{
          account: 'returnvalue',
          name: 'sum',
          authorization: [{
            actor: 'returnvalue',
            permission: 'active',
          }],
          data: {
            valueA: numbers.first,
            valueB: numbers.second
          }
        }]
      }, {
        blocksBehind: 3,
        expireSeconds: 30
      }) as any
      setResult(transactionResult.processed.action_traces[0].return_value_data) // 直接获取返回值

ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localunixsocket - is it running?

2020-12-10　 Surou　阅读　 Other-经验分享　 0 评论

sudo gpasswd -a ${USER} docker
sudo su
su 当前账户
docker-compose up -d

EOS 合约 hex 字符串与checksum256互转

2020-12-09　 Surou　阅读　 EOS-智能合约　 0 评论

hex to checksum256

eosio::checksum256 hex_to_checksum256(const std::string& in) {
    eosio::check(in.length() == 64, "checksum size is error");
    std::string hex{"0123456789abcdef"};
    eosio::checksum256 out;
    for (int i = 0; i < 32; i++) {
      auto d1 = hex.find(in[2 * i]);
      auto d2 = hex.find(in[2 * i + 1]);
      eosio::check(d1 != std::string::npos || d2 != std::string::npos,
                  "invalid sha256");

      // checksum256 is composed of little endian int128_t
      reinterpret_cast<char*>(out.data())[i / 16 * 16 + 15 - (i % 16)] =
          (d1 << 4) + d2;
    }
    return out;
}

checksum256 to hex string

static string to_hex(const checksum256 &hashed) {
    // Construct variables
    string result;
    const char *hex_chars = "0123456789abcdef";
    const auto bytes = hashed.extract_as_byte_array();
    // Iterate hash and build result
    for (uint32_t i = 0; i < bytes.size(); ++i) {
        (result += hex_chars[(bytes.at(i) >> 4)]) += hex_chars[(bytes.at(i) & 0x0f)];
    }
    // Return string
    return result;
}

参考

https://github.com/EOSIO/eos/issues/4012