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基于Python的开源量化交易系统开发框架

开源地址: https://github.com/vnpy/vnpy

功能特点

  1. 全功能量化交易平台(vnpy.trader),整合了多种交易接口,并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API,用于快速构建交易员所需的量化交易应用。
  2. 覆盖国内外所有交易品种的交易接口(vnpy.gateway):

    • 国内市场

      • CTP(ctp):国内期货、期权
      • CTP Mini(mini):国内期货、期权
      • CTP证券(sopt):ETF期权
      • 飞马(femas):国内期货
      • 恒生UFT(uft):国内期货、ETF期权
      • 飞创证券(sec):ETF期权
      • 宽睿(oes):国内证券(A股)、ETF期权
      • 中泰XTP(xtp):国内证券(A股)、ETF期权
      • 恒生期权(hsoption):ETF期权
      • 华鑫奇点(tora):国内证券(A股)、ETF期权
      • 飞鼠(sgit):黄金TD、国内期货
      • 金仕达黄金(ksgold):黄金TD
      • 鑫管家(xgj):期货资管
      • 融航(rohon):期货资管
      • 中汇亿达(comstar):银行间市场
    • 海外市场

      • 富途证券(futu):港股、美股
      • 老虎证券(tiger):全球证券、期货、期权、外汇等
      • Interactive Brokers(ib):全球证券、期货、期权、外汇等
      • 易盛9.0外盘(tap):全球期货
      • 直达期货(da):全球期货
      • MetaTrader 5(mt5):外汇、CFD、期货、股票
      • Alpaca(alpaca):美股(零佣金)
      • 佳兆业投资(kasia):港股
    • 数字货币

      • BitMEX(bitmex):数字货币期货、期权、永续合约
      • Bybit(bybit):数字货币永续合约
      • 币安(binance):数字货币现货
      • 币安永续(binances):数字货币永续合约
      • OKEX(okex):数字货币现货
      • OKEX永续(okexs):数字货币永续合约
      • OKEX期货(okexf):数字货币期货
      • OKEX期权(okexo):数字货币期权
      • 火币(huobi):数字货币现货
      • 火币期货(huobif):数字货币期货
      • 火币永续(huobis):数字货币永续
      • 火币期权(huobio):数字货币期权
      • Gate.io永续(gateios):数字货币永续合约
      • Deribit(deribit),数字货币期权、永续合约
      • Bitfinex(bitfinex):数字货币现货
      • Coinbase(coinbase):数字货币现货
      • Bitstamp(bitstamp):数字货币现货
      • 1Token(onetoken):数字货币券商(现货、期货)
    • 特殊应用

      • RPC服务(rpc):跨进程通讯接口,用于分布式架构
  3. 开箱即用的各类量化策略交易应用(vnpy.app):

    • cta_strategy:CTA策略引擎模块,在保持易用性的同时,允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制(降低交易滑点、实现高频策略)
    • cta_backtester:CTA策略回测模块,无需使用Jupyter Notebook,直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作
    • spread_trading:价差交易模块,支持自定义价差,实时计算价差行情和持仓,支持半自动价差算法交易以及全自动价差策略交易两种模式
    • option_master:期权交易模块,针对国内期权市场设计,支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊值风险跟踪等功能
    • portfolio_strategy:组合策略模块,面向同时交易多合约的量化策略(Alpha、期权套利等),提供历史数据回测和实盘自动交易功能
    • algo_trading:算法交易模块,提供多种常用的智能交易算法:TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等,支持对接外部智能算法交易服务(如金纳算法)
    • script_trader:脚本策略模块,针对多标的组合类交易策略设计,同时也可以直接在命令行中实现REPL指令形式的交易,不支持回测功能
    • market_radar:市场雷达模块,允许用户基于自定义的公式实时计算任意合约组合数据,公式支持标准Python运算语法以及内置函数
    • paper_account:模拟交易模块,纯本地化实现的模拟交易功能,基于交易接口获取的实时行情进行委托撮合,提供委托成交推送以及持仓记录
    • chart_wizard:K线图表模块,基于RQData数据服务(期货)或者交易接口(数字货币)获取历史数据,并结合Tick推送显示实时行情变化
    • portfolio_manager:投资组合模块,面向各类基本面交易策略,以独立的策略子账户为基础,提供交易仓位的自动跟踪以及盈亏实时统计功能
    • rpc_service:RPC服务模块,允许将某一VN Trader进程启动为服务端,作为统一的行情和交易路由通道,允许多客户端同时连接,实现多进程分布式系统
    • data_manager:历史数据管理模块,通过树形目录查看数据库中已有的数据概况,选择任意时间段数据查看字段细节,支持CSV文件的数据导入和导出
    • data_recorder:行情记录模块,基于图形界面进行配置,根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中,用于策略回测或者实盘初始化
    • excel_rtd:Excel RTD(Real Time Data)实时数据服务,基于pyxll模块实现在Excel中获取各类数据(行情、合约、持仓等)的实时推送更新
    • risk_manager:风险管理模块,提供包括交易流控、下单数量、活动委托、撤单总数等规则的统计和限制,有效实现前端风控功能

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